Média móvel convergência divergente macd forex sistema

MACD Trading System Indicador MACD (sem histograma) Definição MACD: 12-26-9 INDICADOR MACD O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) foi criado por Gerald Appel nos anos 70. Alguns traders consideram que é um indicador de momentum efetivo, construído usando a diferença entre duas médias móveis que são tendências seguindo indicadores. Portanto, permitir que um trader tenha as características de seguimento de tendência e momentum em um indicador. Consiste em duas linhas e, às vezes, inclui também um histograma. A linha MACD é a diferença entre um ema de 26 períodos e um ema de 12 períodos. ema média móvel exponencial A linha de sinal é simplesmente um ema de 9 períodos da linha MACD. Se você estivesse usando um histograma (que não estamos neste exemplo), seria a diferença entre as linhas acima. O MACD é baseado em médias móveis, que naturalmente são derivadas de preço, portanto, é um indicador atrasado. Normalmente, os sinais de compra são obtidos quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e os sinais de venda são capturados quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Outra maneira de alguns receberem sinais de negociação deste indicador é quando a linha MACD ou Signal cruza a linha Zero. SINAIS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MACD Este sistema de negociação MACD usa a metodologia acima. bem, na verdade, apenas parte dela é usada. Aqui, a linha de sinal é usada como indicador de tendência e linha MACD - cruzamentos de linha de sinal são usados ​​como gatilho. Buy Setup: A linha de sinal (amarela) está acima da linha zero, indicando uma tendência UP. Buy Trigger: A linha MACD (verde) cruza acima da linha do sinal. Saída: a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal OU saída alternativa. Short Setup: A linha de sinal está abaixo da linha zero, indicando uma tendência DOWN. Gatilho Curto: A linha MACD cruza abaixo da linha do Sinal. Saída: a linha MACD cruza acima da linha de sinal OU saída alternativa. O exemplo 2 min. gráfico de QQQQ abaixo mostra dois comércios ganhando e um perdendo comércio. Este sistema de negociação MACD impede que você faça negócios que não estão na direção da tendência, conforme determinado pela linha de sinal. Observe que não houve entradas longas, porque toda vez que a linha MACD cruzava acima da linha de sinal, a linha de sinal estava abaixo de zero. No entanto, um trader com experiência notou que após as 13:30 a linha de sinal se movia acima de zero, enquanto ao mesmo tempo o preço saía de um padrão de triângulo e fazia dois máximos mais altos. Assim, quando o MACD cruzou acima da linha do Sinal após as 14:00, e a linha do Sinal estava muito próxima de zero, isso poderia ter sido usado como um sinal de compra decente. Estritamente pelas regras Não, mas faz bom sentido comercial para mim. MACD (oscilador de média-convergência móvel / divergência) MACD (oscilador de média-convergência / convergência móvel) Introdução Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o oscilador de convergência / divergência média móvel (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de acompanhamento de tendências, médias móveis. em um oscilador de momento, subtraindo a média móvel mais longa da menor média móvel. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momentum. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero conforme as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar cruzamentos de linha de sinal, cruzamentos de linha central e divergências para gerar sinais. Como o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Nota: O MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Cálculo A Linha MACD é a Média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a MME de 26 dias. Os preços de fechamento são usados ​​para essas médias móveis. Um EMA de 9 dias da Linha MACD é plotado com o indicador para atuar como uma linha de sinal e identificar curvas. O histograma MACD representa a diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e negativa quando a linha MACD está abaixo de sua linha de sinal. Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, no entanto, outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Interpretação Como o próprio nome indica, o MACD é sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. Convergência ocorre quando as médias móveis se movem em direção ao outro. A divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A menor média móvel (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como linha central. Esses cruzamentos indicam que a MME de 12 dias cruzou a MME de 26 dias. A direção, claro, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a MME de 12 dias está acima da MME de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge mais do EMA mais longo. Isso significa que o momentum superior está aumentando. Valores MACD negativos indicam que o EMA de 12 dias está abaixo do EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge mais abaixo do EMA mais longo. Isso significa que o momentum negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo, conforme a MME de 12 dias é negociada abaixo da MME de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no final de setembro (seta preta) e o MACD mudou-se ainda mais para território negativo, pois a MME de 12 dias divergiu ainda mais da MME de 26 dias. A área laranja destaca um período de valores MACD positivos, que é quando a MME de 12 dias está acima da MME de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante esse período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e o EMA de 26 dias foi inferior a 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Crossovers da linha de sinal Os crossovers da linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. A linha de sinal é um EMA de 9 dias da Linha MACD. Como uma média móvel do indicador, ele segue o MACD e facilita a localização de curvas MACD. Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal. Um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD desce e cruza abaixo da linha de sinal. Cruzamentos podem durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento. A devida diligência é necessária antes de confiar nesses sinais comuns. Os cruzamentos de linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cautela. Mesmo que o MACD não tenha limites superiores e inferiores, os chartists podem estimar extremos históricos com uma avaliação visual simples. É preciso um forte movimento na segurança subjacente para levar o impulso ao extremo. Mesmo que o movimento possa continuar, o impulso provavelmente diminuirá e isso geralmente produzirá um cruzamento de linha de sinal nas extremidades. Volatilidade na segurança subjacente também pode aumentar o número de cruzamentos. O gráfico abaixo mostra a IBM com sua EMA de 12 dias (verde), EMA de 26 dias (vermelho) e o MACD de 12,26,9 na janela do indicador. Houve oito cruzamentos de linha de sinal em seis meses: quatro para cima e quatro para baixo. Houve alguns bons sinais e alguns sinais ruins. A área amarela destaca um período em que a Linha MACD subiu acima de 2 para alcançar um extremo positivo. Houve dois cruzamentos de linha de sinal de baixa em abril e maio, mas a IBM continuou tendendo mais alto. Mesmo que o impulso para cima tenha desacelerado após o aumento, o impulso para cima foi ainda mais forte do que o momentum de queda em abril-maio. O terceiro cruzamento da linha de sinal de baixa em maio resultou em um bom sinal. Crossovers Centerline Crossovers Centerline são os próximos sinais MACD mais comuns. Um cruzamento de linhas centrais otimista ocorre quando a Linha MACD se move acima da linha zero para tornar-se positiva. Isso acontece quando a MME de 12 dias da segurança subjacente se move acima da MME de 26 dias. Um cruzamento de linha de centro de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para ficar negativo. Isso acontece quando a MME de 12 dias se move abaixo da MME de 26 dias. Os cruzamentos da linha central podem durar alguns dias ou alguns meses. Tudo depende da força da tendência. O MACD permanecerá positivo enquanto houver uma tendência de alta sustentada. O MACD permanecerá negativo quando houver uma tendência de baixa sustentada. O gráfico seguinte mostra Pulte Homes (PHM) com pelo menos quatro cruzamentos de linha central em nove meses. Os sinais resultantes funcionaram bem porque surgiram fortes tendências com esses cruzamentos da linha central. Abaixo está um gráfico da Cummins Inc (CMI) com sete cruzamentos de linhas centrais em cinco meses. Em contraste com a Pulte Homes, esses sinais teriam resultado em inúmeras falhas, porque fortes tendências não se concretizaram após os cruzamentos. O gráfico seguinte mostra 3M (MMM) com um cruzamento de linha central de alta no final de março de 2009 e um cruzamento de linhas centrais de baixa no início de fevereiro de 2010. Este sinal durou 10 meses. Em outras palavras, a MME de 12 dias ficou acima da MME de 26 dias por 10 meses. Esta foi uma forte tendência. Divergências As divergências ocorrem quando o MACD diverge da ação do preço do título subjacente. Uma divergência de alta se forma quando uma segurança registra uma baixa mais baixa e a MACD forma uma baixa mais alta. A baixa mais baixa na segurança afirma a tendência de baixa atual, mas a baixa mais alta no MACD mostra menos momento de queda. Apesar do menor momento de queda, o momentum de queda ainda está superando o momento positivo, enquanto o MACD permanecer em território negativo. A desaceleração do momentum de baixa pode, por vezes, antecipar uma reversão de tendência ou uma alta considerável. O próximo gráfico mostra o Google (GOOG) com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008. Primeiro, observe que estamos usando os preços de fechamento para identificar a divergência. As médias móveis do MACD039s baseiam-se nos preços de fechamento e devemos considerar também fechar os preços na segurança. Segundo, observe que houve claras quedas de reação (vales), já que o Google e sua linha MACD saltaram em outubro e final de novembro. Em terceiro lugar, observe que o MACD formou uma baixa mais alta, com o Google formando uma baixa mais baixa em novembro. O MACD apareceu com uma divergência de alta com um cruzamento de linha de sinal no início de dezembro. O Google confirmou uma reversão com fuga de resistência. Uma divergência de baixa se forma quando uma segurança registra uma alta mais alta e a Linha MACD forma uma alta mais baixa. A maior alta na segurança é normal para uma tendência de alta, mas a alta mais baixa no MACD mostra menor momento de alta. Mesmo que o momentum superior possa ser menor, o momentum superior ainda está superando o momentum inferior desde que o MACD seja positivo. Mover o impulso para cima pode, às vezes, prenunciar uma reversão de tendência ou declínio considerável. Abaixo vemos Gamestop (GME) com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro. A ação forjou uma alta mais alta acima de 28, mas a linha MACD ficou aquém da sua alta anterior e formou uma alta mais baixa. O cruzamento de linha de sinal subsequente e a quebra de suporte no MACD foram de baixa. Na tabela de preços, observe como o suporte quebrado se transformou em resistência no salto de retorno em novembro (linha pontilhada vermelha). Esse retrocesso proporcionou uma segunda chance de vender ou vender a descoberto. As divergências devem ser tomadas com cautela. As divergências de baixa são comuns em uma forte tendência de alta, enquanto as divergências de alta ocorrem com frequência em uma forte tendência de baixa. Sim, você leu certo. As tendências de alta geralmente começam com um forte avanço que produz um aumento no momentum superior (MACD). Embora a tendência ascendente continue, continua a um ritmo mais lento que faz com que o MACD diminua dos seus máximos. O momentum de subida pode não ser tão forte, mas o momentum superior ainda está superando o momentum inferior desde que a Linha MACD esteja acima de zero. O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O gráfico a seguir mostra o ETF SampP 500 (SPY) com quatro divergências de baixa de agosto a novembro de 2009. Apesar do menor momento positivo, o ETF continuou em alta porque a tendência de alta era forte. Observe como o SPY continuou sua série de altos e baixos mais altos. Lembre-se, o momentum superior é mais forte do que o momentum de descida, desde que o seu MACD seja positivo. Seu MACD (momentum) pode ter sido menos positivo (forte) à medida que o avanço se estendeu, mas ainda assim foi amplamente positivo. Conclusões O indicador MACD é especial porque une momentum e tendência em um indicador. Essa mistura única de tendência e dinâmica pode ser aplicada a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão do MACD é a diferença entre os EMAs de 12 e 26 períodos. Os cartistas que buscam mais sensibilidade podem tentar uma média móvel de curto prazo mais curta e uma média móvel de longo prazo mais longa. O MACD (5,35,5) é mais sensível que o MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar o alongamento das médias móveis. Um MACD menos sensível ainda irá oscilar acima / abaixo de zero, mas os cruzamentos da linha central e os cruzamentos da linha de sinal serão menos frequentes. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Embora seja possível identificar níveis historicamente sobrecomprados ou sobrevendidos, o MACD não possui nenhum limite superior ou inferior para vincular seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a estender além de seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se de que a Linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores do MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variáveis. Se você quiser comparar as leituras de momento, você deve usar o Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO). em vez do MACD. Adicionando o Indicador MACD a SharpCharts O MACD pode ser definido como um indicador acima, abaixo ou atrás de um gráfico de preço de security039s. Colocar o MACD por trás do gráfico de preços facilita comparar movimentos de momentum com movimentos de preços. Uma vez que o indicador é escolhido no menu drop-down, a configuração do parâmetro padrão aparece: (12,26,9). Esses parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade. O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado. Definindo a linha de sinal para 1, (12,26,1), irá remover o histograma MACD e a linha de sinal. Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada escolhendo Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para um gráfico ao vivo do indicador MACD. Usando o MACD com as varreduras do StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varredura que os membros do StockCharts podem usar para varrer vários sinais MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Esta varredura revela ações que estão sendo negociadas acima de sua média móvel de 200 dias e têm um cruzamento de linha de sinal de alta no MACD. Observe também que o MACD deve ser negativo para garantir que essa recuperação ocorra após um recuo. Esta varredura serve apenas como uma iniciação para maior refinamento. Cruz de linha de sinalização MACD. Esta verificação revela ações que estão sendo negociadas abaixo de sua média móvel de 200 dias e têm um cruzamento de linha de sinal de baixa no MACD. Observe também que o MACD deve ser positivo para garantir que a desaceleração ocorra após uma devolução. Esta varredura serve apenas como uma iniciação para maior refinamento. Estudo adicional: Do criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar o MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores Ativos Gerald AppelMACD Divergência Estratégia de Negociação Divergência MACD Estratégia de negociação Forex O mdash é um dos sistemas confiáveis ​​e é baseado no indicador MACD padrão. Na verdade, a divergência entre a linha MACD e a taxa de pares de moedas é o sinal básico nessa estratégia. Este sistema tem pontos de entrada e saída bastante difusos, mas é fácil identificar o sinal e os negócios podem ser bastante lucrativos, já que ajuda a captar os recuos e as reversões de tendência. Fácil de detectar sinais. Apenas um indicador padrão usado. Bom potencial de lucro nas posições. Take-profit e stop-loss são bastante indefinidos. Ocorrência rara nos gráficos de longo prazo. Configuração da Estratégia Qualquer par de moedas e período de tempo deve funcionar. Mas prazos mais curtos são recomendados, pois geram mais oportunidades. Adicione o indicador MACD (Média Móvel de Convergência / Divergência) ao gráfico, defina o período de EMA Rápido como 12, o período de EMA Lento como 26 e o ​​SMA do MACD como 9 se aplicam ao Fechamento. Condições de Entrada Insira a posição Longa quando o preço mostra uma tendência de baixa e o indicador MACD mostra uma tendência de alta. Insira a posição Short quando o preço mostrar uma tendência de alta e o indicador MACD mostrar uma tendência de baixa. Condições de Saída Defina o stop-loss para o nível de suporte próximo, quando estiver indo para Long, ou para o próximo nível de resistência, quando estiver em Curto. Defina o take-profit para o próximo nível de resistência para posições longas ou para o próximo nível de suporte para posições curtas. Se o sistema gera um sinal de inversão, mdash fecha a posição anterior primeiro. O gráfico de exemplo é par de moedas EUR / USD no prazo M15. Como visto no gráfico, a linha de preço estava caindo em uma tendência de baixa, enquanto o indicador MACD estava subindo em uma tendência de alta durante um período bastante longo. O ponto de entrada é marcado no nível, onde ficou claro que a tendência de baixa acabou no gráfico de pares de moedas. Stop-loss foi definido para o nível de suporte formado pelo padrão de gráfico de fundo duplo, enquanto o nível de take-profit foi definido para o nível de resistência formado por pull-backs de curta duração da tendência de baixa. A relação TP / SL é bastante boa aqui, cerca de 1,5. Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la primeiro na demonstração. Discussão: Você tem alguma sugestão ou pergunta a respeito dessa estratégia Você sempre pode discutir a Estratégia de Divergência do MACD com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.